2020年冬天，笔者第一次尝试将气象数据引入量化交易模型。那时的想法很朴素：极端天气必然影响商品价格，如果能捕捉这种关联，或许能找到alpha。彼时的模型粗糙到不堪回首，气象因子与价格序列之间的噪声比...